Αίτημα πρόσβασης

Προγνωστική ανάλυση για συντηρητικούς επενδυτές

Διατήρηση κεφαλαίου που υποστηρίζεται από συνεχή επεξεργασία δεδομένων της αγοράς

Το Alta Préstório απορροφά συνεχώς δεδομένα αγοράς, αστάθειας και συσχέτισης για να προτείνει κατανομές χαρτοφυλακίου με γνώμονα τη σταθερότητα. Κάθε θέση διατηρεί άμεση ρευστότητα: δεν υπάρχουν περίοδοι κλειδώματος ή περιορισμένα παράθυρα ανάληψης.

Ζητήστε αναλυτική πρόσβαση

Ανάγνωση έκθεσης — ενδεικτική

Ρευστότητα χαρτοφυλακίου
96%
Σχετική μεταβλητότητα
Χαμηλό
Συγκέντρωση κινδύνου
Ελεγχόμενη

Αναπαράσταση για επεξηγηματικούς σκοπούς του τύπου των δεικτών που επεξεργάζεται η αναλυτική μηχανή.

Ρευστότητα καθημερινά σε όλες τις θέσεις
Επανυπολογισμός έκθεση σε κίνδυνο
Επιμέλεια διαχωρισμένα από περιουσιακά στοιχεία

Υποδομή Analytics

Πίσω από το πάνελ: Ένας αγωγός δεδομένων σχεδιασμένος για συντηρητικά χαρτοφυλάκια

Το Alta Préstório συνδυάζει ροές δεδομένων αγοράς, μακροοικονομικούς και ιστορικούς δείκτες αστάθειας σε μια συνεχή ενημέρωση. Ο στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο, αλλά ο προσδιορισμός της κατανομής που διατηρεί το κεφάλαιο εντός των ορίων ανοχής που ορίζονται από κάθε προφίλ επενδυτών.

Τα μοντέλα πρόβλεψης επαναβαθμονομούνται καθώς φτάνουν νέα δεδομένα και κάθε σύσταση καταγράφεται μαζί με τις μεταβλητές που την προκάλεσαν, έτσι ώστε η λογική της απόφασης να μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή.

Ομάδα ανάλυσης Alta Préstório που εξετάζει μοντέλα οικονομικών δεδομένων

Δύο άξονες σχεδιασμού: πρόσβαση στο κεφάλαιο και έλεγχος κινδύνων

Η αρχιτεκτονική του Alta Préstório είναι οργανωμένη γύρω από δύο απαιτήσεις που σπάνια συνυπάρχουν στο ίδιο προϊόν: άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίου και μηχανή λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα και όχι στη διαίσθηση.

Άμεση ρευστότητα

Χωρίς περιόδους αποκλεισμού

Οποιαδήποτε θέση διαχειρίζεται το Alta Préstório μπορεί να αποσυρθεί χωρίς να κρατηθούν παράθυρα ή ποινές πρόωρης αποχώρησης. Το κεφάλαιο δεν τοποθετείται σε διαρθρωτικά μη ρευστοποιήσιμα μέσα. Η καταλληλότητα κάθε περιουσιακού στοιχείου για το χαρτοφυλάκιο προϋποθέτει ότι μπορεί να ρευστοποιηθεί την ίδια ημέρα που ζητείται.

Μηχανή ανάλυσης κινδύνου

Βελτιστοποίηση βάσει δεδομένων

Ο κινητήρας επεξεργάζεται ιστορικές σειρές και δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο για να εκτιμήσει τη μεταβλητότητα, τη συσχέτιση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και την πιθανότητα απώλειας σε διαφορετικούς ορίζοντες. Οι προτεινόμενες κατανομές προσαρμόζονται όταν οι συνθήκες της αγοράς αποκλίνουν από τις παραμέτρους που παρατηρήθηκαν στην αρχή της περιόδου.

Από τεχνική άποψη, το σύστημα διαχωρίζει τρία επίπεδα: απορρόφηση δεδομένων, μοντελοποίηση πρόβλεψης και βελτιστοποίηση αποφάσεων. Κάθε επίπεδο λειτουργεί ανεξάρτητα, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε την προέλευση μιας σύστασης χωρίς να εκθέσετε ολόκληρο το μοντέλο. Καμία σύσταση δεν παρουσιάζεται χωρίς το σύνολο των μεταβλητών που την υποστηρίζουν.

Μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων

Η αξιοπιστία μιας σύστασης εξαρτάται από την αυστηρότητα με την οποία δημιουργήθηκε. Η σειρά που ακολουθεί κάθε τμήμα δεδομένων από τη λήψη του έως την πρόταση ανάθεσης περιγράφεται παρακάτω.

01

Απορρόφηση δεδομένων

Οι τιμές της αγοράς, οι μακροοικονομικοί δείκτες, τα επιτόκια και οι δείκτες μεταβλητότητας ενσωματώνονται συνεχώς. Κάθε εγγραφή κανονικοποιείται και επισημαίνεται με την προέλευση και τη χρονική της σήμανση πριν από την εισαγωγή στο μοντέλο.

02

Προγνωστική μοντελοποίηση

Τα μοντέλα εκτιμούν τις κατανομές απόδοσης και πιθανότητας κινδύνου κάτω από διαφορετικά σενάρια αγοράς, αντί να προβάλλουν ένα ενιαίο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Βαθμολογούνται εκ νέου καθώς συσσωρεύονται νέα παρατηρούμενα δεδομένα.

03

Βελτιστοποίηση αποφάσεων

Ο κινητήρας προτείνει βάρη κατανομής που επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση σε απώλειες εντός των καθορισμένων ορίων ανοχής, τηρώντας πάντα την προϋπόθεση της άμεσης ρευστότητας για κάθε εξεταζόμενο μέσο.

Πρόσληψη→ Μοντελοποίηση→ Βελτιστοποίηση→ Εκτέλεση→ Συνεχής παρακολούθηση

Πυκνότητα και οργάνωση των διαχειριζόμενων πληροφοριών

Κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που αποτελεί το επενδυτικό σύμπαν Alta Préstório τεκμηριώνεται με το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας, έτσι ώστε η σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών να είναι άμεση.

Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων Ορίζοντας ρευστότητας Ιστορικό προφίλ μεταβλητότητας Συχνότητα επανυπολογισμού
Βραχυπρόθεσμο σταθερό εισόδημα Άμεση Χαμηλό Καθημερινά
Νομισματικά μέσα Άμεση Πολύ χαμηλά εντός της ημέρας
Διαφοροποιημένο μετοχικό κεφάλαιο Άμεση Μέσος όρος εντός της ημέρας
Ρευστά Εναλλακτικά Περιουσιακά Στοιχεία Άμεση Μεσαία-υψηλή Εβδομαδιαία

Οι αξιολογήσεις μεταβλητότητας βασίζονται στην παρατηρούμενη ιστορική απόδοση κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων σε πολυετείς ορίζοντες και ενημερώνονται όταν το μοντέλο ανιχνεύσει μια διαρκή αλλαγή στο καθεστώς της αγοράς.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον πίνακα είναι για επεξηγηματικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Η συμπεριφορά του παρελθόντος δεν εγγυάται μελλοντικά αποτελέσματα. Καμία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων δεν εξαιρείται από τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

Πλαίσιο ασφαλείας για κεφάλαιο και δεδομένα

Για έναν επενδυτή που εξαρτάται από τις αποταμιεύσεις του, ο λειτουργικός έλεγχος έχει σημασία όσο και η αναμενόμενη απόδοση. Αυτά είναι τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό το μέρος του συστήματος.

Κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και την ηρεμία

Τα δεδομένα λογαριασμού και οι οδηγίες λειτουργίας μεταδίδονται και αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες περιορίζεται μέσω των ελέγχων ελέγχου ταυτότητας ανά περίοδο λειτουργίας.

Υποδομή ανάληψης χωρίς κλειδαριά

Οι λογαριασμοί θεματοφυλακής διατηρούνται διαχωρισμένοι από τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας, έτσι ώστε ένα αίτημα ανάληψης να διακανονίζεται απευθείας από τη θέση του πελάτη, χωρίς να βασίζεται σε παράθυρα έγκρισης.

Συνεχής παρακολούθηση συστήματος

Η υποδομή που τρέχει τα μοντέλα και επεξεργάζεται τις παραγγελίες παρακολουθείται συνεχώς, με πλεονασμό μεταξύ των εξαρτημάτων για τη μείωση των επιπτώσεων οποιουδήποτε συγκεκριμένου περιστατικού.

Συνήθεις ερωτήσεις για μακροπρόθεσμους επενδυτές

Οι ακόλουθες ερωτήσεις συνοψίζουν τις πιο κοινές αμφιβολίες μεταξύ εκείνων που σκέφτονται να μεταφέρουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων σε ένα σύστημα που διαχειρίζεται η ανάλυση δεδομένων.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επεξεργασία μιας ανάληψης;

Τα αιτήματα ανάληψης διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα που εκδίδονται, καθώς κανένα μέσο στον επενδυτικό κόσμο δεν υπόκειται σε περιόδους κλειδώματος. Ο τελικός χρόνος διαπίστευσης μπορεί να εξαρτάται από την τράπεζα υποδοχής και όχι από την πλατφόρμα.

Πόσο ακριβή είναι τα προγνωστικά μοντέλα;

Τα μοντέλα εκτιμούν τις κατανομές πιθανοτήτων, όχι ορισμένα αποτελέσματα. Επαναβαθμονομούνται συνεχώς καθώς προστίθενται νέα δεδομένα αγοράς, αλλά καμία σύσταση δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής απόδοσης.

Πώς προστατεύονται το κεφάλαιο και τα δεδομένα μου;

Το κεφάλαιο διατηρείται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς θεματοφυλακής και τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα λογαριασμού διαβιβάζονται με κρυπτογράφηση. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες λειτουργίες απαιτεί έλεγχο ταυτότητας σε κάθε συνεδρία.

Ελέγξτε την τρέχουσα έκθεση στον κίνδυνο πριν λάβετε την επόμενη απόφαση

Η πρόσβαση στον αναλυτικό πίνακα σάς επιτρέπει να συμβουλευτείτε την προτεινόμενη κατανομή για το προφίλ σας, τον ορίζοντα ρευστότητας κάθε θέσης και το ιστορικό των επανυπολογισμών μοντέλων.

Εξερευνήστε τον πίνακα ελέγχου Μιλήστε με την ομάδα υποστήριξης